Was simuliert ist und was real

Abgebildet

• Market-Orders nutzen den zuletzt gespeicherten Preis mit deterministisch modellierten Gebühren, Spread und Slippage.
• Limit- und Stop-Orders warten auf die Auslösung und zahlen bei Ausführung zum festgelegten Preis eine modellierte Gebühr.
• Vollständige Verbuchung von Guthaben und Beständen, wobei Beträge bei offenen Orders eingefroren werden.

Noch nicht abgebildet

• Die exakten Gebührenmodelle jeder Börse.
• Ausführungslatenz und Teilausführungen.
• Orderbuchtiefe und größenabhängiger Markteinfluss.

Abgebildet

• Isolierte Margin mit 1x bis 20x Hebel und modellierten Gebühren bei Eröffnung und Schließung.
• Liquidation auf Basis des Mark Price mit 0,5% Maintenance Margin.
• Offene Stop-Loss- und Take-Profit-Trigger sowie teilweises Schließen.
• Ein Schutz gegen veraltete Kurse, der das Öffnen auf Basis veralteter Daten blockiert.

Noch nicht abgebildet

• Funding Rates.
• Die exakten Gebührenmodelle jeder Börse.
• Ein separater Mark Price gegenüber Index Price (als Mark Price wird der Live-Spotkurs verwendet).
• Spread, Slippage und Cross-Margin.

Abgebildet

• Der Einstieg modelliert Spread, Größeneinfluss und eine geschätzte Gebühr aus der quotierten Wahrscheinlichkeit; geeignete bereitgestellte Orderbücher können für Ausführungen genutzt werden.
• Ein striktes Freshness-Gate und Plausibilitätsprüfungen der Wahrscheinlichkeiten vor dem Einstieg.
• Settlement über den Anbieter mit Schutzmechanismen für Annullierung und Rückerstattung.
• Ein Mindesteinsatz, wobei das vollständige Outcome-Set beim Einstieg gesperrt wird.

Noch nicht abgebildet

• Die exakten Gebührenmodelle aller Handelsplätze.
• Live-Liquidität und die Reaktion des Marktes auf deinen Einsatz.
• Die Weiterleitung an echte Börsen und Teilausführungen.