Ce qui est simulé, et ce qui est réel

Modélisé

• Les ordres au marché utilisent le dernier prix stocké avec des frais, un spread et un slippage modélisés de façon déterministe.
• Les ordres limites et stop restent en attente jusqu'au déclenchement et paient des frais modélisés lors de l'exécution au prix fixé.
• Comptabilité complète des liquidités et des actifs, avec gel des soldes sur les ordres ouverts.

Pas encore modélisé

• Les barèmes de frais exacts de chaque plateforme.
• La latence d'exécution et les exécutions partielles.
• La profondeur du carnet d'ordres et l'impact de marché lié à la taille.

Modélisé

• Marge isolée avec levier de 1x à 20x et frais modélisés à l'ouverture et à la clôture.
• Liquidation au mark price avec une marge de maintenance de 0,5 %.
• Déclencheurs stop-loss et take-profit en attente, plus la clôture partielle.
• Une protection contre les prix périmés qui bloque l'ouverture sur des données obsolètes.

Pas encore modélisé

• Les funding rates.
• Les barèmes de frais exacts de chaque plateforme.
• Un mark price distinct de l'index price (le spot en direct sert de mark price).
• Le spread, le slippage et la marge croisée.

Modélisé

• L'entrée modélise spread, impact lié à la taille et frais estimés à partir de la probabilité cotée ; des carnets fournis admissibles peuvent servir aux exécutions.
• Un seuil de fraîcheur strict et des contrôles de cohérence des probabilités avant l'entrée.
• Règlement issu du fournisseur, avec garde-fous d'annulation et de remboursement.
• Une mise minimale, avec l'ensemble complet des issues verrouillé à l'entrée.

Pas encore modélisé

• Les barèmes de frais exacts de toutes les plateformes.
• La liquidité en direct et la réaction du marché à votre mise.
• L'envoi d'ordres aux plateformes réelles et les exécutions partielles.