O que é simulado e o que é real

Modelado

• As ordens a mercado usam o último preço armazenado com taxas, spread e slippage modelados de forma determinística.
• As ordens limitadas e stop aguardam o gatilho e pagam uma taxa modelada quando executadas ao preço definido.
• Contabilidade completa de dinheiro e ativos, com saldos congelados nas ordens em aberto.

Ainda não modelado

• As tabelas exatas de taxas de cada exchange.
• A latência de execução e as execuções parciais.
• A profundidade do livro de ordens e o impacto de mercado dependente do tamanho.

Modelado

• Margem isolada com alavancagem de 1x a 20x e taxas modeladas na abertura e no fechamento.
• Liquidação pelo preço de marcação (mark price) com margem de manutenção de 0,5%.
• Gatilhos pendentes de stop-loss e take-profit, mais fecho parcial.
• Uma proteção de preço desatualizado que bloqueia a abertura com dados antigos.

Ainda não modelado

• Funding rates.
• As tabelas exatas de taxas de cada exchange.
• Um preço de marcação separado do preço de índice (usa-se o spot ao vivo como mark price).
• Spread, slippage e margem cruzada.

Modelado

• A entrada modela spread, impacto por tamanho e uma taxa estimada a partir da probabilidade cotada; as execuções podem usar livros fornecidos que atendam aos requisitos.
• Um filtro de atualidade rigoroso e verificações de coerência da probabilidade antes da entrada.
• Liquidação a partir da fonte, com salvaguardas de anulação e reembolso.
• Um valor mínimo de aposta, com o conjunto completo de resultados bloqueado na entrada.

Ainda não modelado

• As tabelas exatas de taxas de todas as plataformas.
• A liquidez ao vivo e a reação do mercado ao valor aplicado.
• O envio de ordens a exchanges reais e as execuções parciais.