Neler simülasyon, neler gerçek

Modellenen

• Piyasa emirleri en son kaydedilen fiyatı, deterministik modellenmiş ücret, makas ve kayma ile kullanır.
• Limit ve stop emirleri tetiklenene kadar bekler; belirlenen fiyattan gerçekleştiklerinde modellenmiş ücret öder.
• Açık emirlerde bakiyelerin donduğu, eksiksiz nakit ve varlık muhasebesi.

Henüz modellenmeyen

• Her borsanın birebir ücret tarifesi.
• Emir gerçekleştirme gecikmesi ve kısmi gerçekleşmeler.
• Emir defteri derinliği ve işlem büyüklüğüne bağlı piyasa etkisi.

Modellenen

• 1x–20x kaldıraçla izole marjin ve açılış/kapanışta modellenmiş ücretler.
• %0,5 sürdürme marjıyla mark fiyat (mark price) üzerinden likidasyon.
• Beklemedeki stop-loss ve take-profit tetikleri ile kısmi pozisyon kapama.
• Eski veriyle pozisyon açılmasını engelleyen bayat fiyat (stale price) koruması.

Henüz modellenmeyen

• Fonlama oranları (funding rate).
• Her borsanın birebir ücret tarifesi.
• Ayrı bir mark ve index fiyat ayrımı (mark olarak canlı spot kullanılır).
• Makas, kayma ve çapraz marjin.

Modellenen

• Girişte kote edilen olasılıktan makas, büyüklük etkisi ve tahmini ücret modellenir; uygun, sağlanmış emir defterleri gerçekleşmelerde kullanılabilir.
• Girişten önce katı bir güncellik kontrolü ve olasılık tutarlılık denetimleri.
• İptal-ve-iade güvenceleriyle birlikte sağlayıcı kaynaklı ödeme.
• Tüm sonuç kümesinin girişte kilitlendiği, minimum bir tutar.

Henüz modellenmeyen

• Her platformun birebir ücret tarifesi.
• Canlı likidite ve piyasanın yatırdığınız tutara tepkisi.
• Gerçek borsaya emir iletimi ve kısmi gerçekleşmeler.