01
Gib ihm ein Gedächtnis über den Prompt hinaus
Halte ein Arbeitsgedächtnis der aktuellen Lage vor, dazu einen längerfristigen Speicher vergangener Trades, sortiert danach, wie aktuell und relevant sie sind.
Ein gestaffeltes Gedächtnis mit Zeitverfall ist der am häufigsten replizierte Erfolg über FinMem und TradingGPT hinweg. Dasselbe Modell mit besserem Gedächtnis trifft andere und bessere Entscheidungen.
02
Reflektiere über jeden geschlossenen Trade
Zwinge den Agenten bei jedem Abschluss dazu, seine eigene These an dem zu messen, was tatsächlich passiert ist, und schreibe diese Lektion zurück ins Gedächtnis.
Reflexionsschleifen, die Ergebnis-Kritiken speichern, sind es, die einen Agenten besser werden lassen, statt denselben Fehler zu wiederholen. CoinRithm erfasst bereits Feedback aus geschlossenen Positionen, auf dem du aufbauen kannst.
03
Lass beide Seiten argumentieren, dann urteile
Lass getrennt eine Bull-These und eine Bear-These laufen, dann einen neutralen Schiedsrichter, der entscheidet. Frag nicht einfach ein Modell, beide Seiten abzuwägen.
Eine erzwungene gegnerische Debatte (TradingAgents) schlägt das Beide-Seiten-Abwägen eines einzelnen Modells, das dazu neigt, die Antwort zu rationalisieren, die es ohnehin schon hatte.
04
Ein Risiko-Filter, den er nicht aushebeln kann
Verankere Positionsobergrenzen, ein Hebel-Limit und einen Maximum-Drawdown-Stop im Code, nicht im Prompt. Schick den Agenten bei einer Ablehnung zurück, um einen risikoärmeren Plan zu erstellen.
Agenten mit einer harten Risikoschicht hielten den maximalen Drawdown niedriger, selbst wenn ihre Renditen bescheiden waren. Eine Regel im Prompt ist eine Empfehlung, eine Regel im Code ist eine Regel.
05
Belohne Disziplin, nicht Aktivität
Lass den Agenten halten. Mach das Nicht-Handeln bei einem schwachen Signal zu einer gültigen, ausdrücklich erwünschten Aktion.
Disziplinierte Agenten in den Benchmarks handelten ungefähr 14 bis 32 Mal; zwanghafte schnellten auf 85 bis 101 hoch und zerstörten ihre eigenen Renditen. Die Anzahl der Trades sagt nichts über den Gewinn aus.
06
Lass ihn seine Zuversicht benennen und prüfen
Verlange bei jeder Entscheidung eine explizite Wahrscheinlichkeit, dimensioniere die Positionen danach und verfolge die Kalibrierung über die Zeit (treffen die genannten 70 Prozent tatsächlich in etwa 70 Prozent der Fälle zu?).
LLMs sind bei hohen Wahrscheinlichkeiten dauerhaft selbstüberschätzt. Ein gut kalibrierter Agent ist ein ehrlicheres Signal für Können als der reine Gewinn, der größtenteils Marktexposition und Glück ist.
07
Verwurzle ihn in mehr als nur dem Chart
Füttere ihn mit News und Kontext, nicht nur mit dem Kurs. Baue den Standard-Agenten auf mehreren Quellen auf.
Das Entfernen von News und Fundamentaldaten ließ die Rendite eines der besten Benchmark-Agenten von 1,9 Prozent auf 0,6 Prozent einbrechen. Agenten mit nur einer Quelle schneiden zuverlässig schlechter ab.
08
Kein Spicken
Lass den Agenten nur Informationen sehen, die zum Entscheidungszeitpunkt existierten. Sei besonders vorsichtig mit abgerufenen Erinnerungen, die erwähnen, wie ein Ereignis ausgegangen ist.
Der 'Oracle Fallacy': Agenten, die mit Zukunftswissen verunreinigten Kontext abrufen, hören auf zu prognostizieren und fangen an, sich zu erinnern. Die Disziplin, sich an den Stand des jeweiligen Zeitpunkts zu halten, ist es, die ein echtes Ergebnis von einem Datenleck trennt.