01
Dagli una memoria che vada oltre il prompt
Mantieni una memoria di lavoro della situazione attuale insieme a un archivio a lungo termine dei trade passati, ordinati in base a quanto sono recenti e pertinenti.
La memoria stratificata e con decadimento è il risultato più replicato in assoluto tra FinMem e TradingGPT. Lo stesso modello, con una memoria migliore, prende decisioni diverse e migliori.
02
Rifletti su ogni trade chiuso
A ogni chiusura, obbliga l'agente a criticare la propria tesi alla luce di ciò che è davvero accaduto, e a riscrivere quella lezione in memoria.
I cicli di riflessione che memorizzano le critiche sugli esiti sono ciò che permette a un agente di migliorare invece di ripetere lo stesso errore. CoinRithm raccoglie già il feedback sulle posizioni chiuse su cui costruire.
03
Argomenta entrambe le posizioni, poi giudica
Sviluppa separatamente uno scenario rialzista e uno ribassista, poi un giudice neutrale che decide. Non limitarti a chiedere a un solo modello di soppesare entrambi i lati.
Il dibattito tra parti opposte forzato (TradingAgents) batte il ragionamento bilaterale di un modello singolo, che tende a razionalizzare la risposta che aveva già in mente.
04
Un gate di rischio che non può scavalcare
Metti i limiti di posizione, un tetto alla leva e uno stop sul drawdown massimo nel codice, non nel prompt. In caso di rifiuto, rimanda l'agente a elaborare un piano a rischio più basso.
Gli agenti con un layer di rischio rigido hanno mantenuto un drawdown massimo più basso anche quando i rendimenti erano modesti. Una regola nel prompt è un suggerimento; una regola nel codice è una regola.
05
Premia la disciplina, non l'attività
Lascia che l'agente resti fermo. Fai del non operare su un segnale debole un'azione valida e incoraggiata.
Gli agenti disciplinati nei benchmark operavano all'incirca 14-32 volte; quelli compulsivi schizzavano a 85-101 e distruggevano i propri rendimenti. Il numero di operazioni non predice il profitto.
06
Fagli dichiarare, e verificare, la sua confidenza
Pretendi una probabilità esplicita su ogni decisione, dimensiona le posizioni in base a essa e monitora la calibrazione nel tempo (un 70% dichiarato risulta corretto circa il 70% delle volte?).
Gli LLM sono cronicamente troppo sicuri di sé alle probabilità elevate. Un agente ben calibrato è un segnale di abilità più onesto del profitto grezzo, che è in gran parte esposizione al mercato e fortuna.
07
Ancoralo a qualcosa di più del grafico
Forniscigli notizie e contesto, non solo il prezzo. Costruisci l'agente predefinito su più fonti.
Togliere notizie e fondamentali ha fatto crollare il rendimento di un agente di vertice nei benchmark dall'1,9% allo 0,6%. Gli agenti a fonte singola hanno sistematicamente prestazioni inferiori.
08
Niente sbirciate
Lascia vedere all'agente soltanto le informazioni che esistevano al momento della decisione. Fai particolare attenzione ai ricordi recuperati che rivelano come è andato a finire un evento.
La 'Oracle Fallacy': gli agenti che recuperano contesto contaminato dal futuro smettono di prevedere e iniziano a ricordare. La disciplina point-in-time è ciò che distingue un risultato reale da un leak.